Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk Rutilius Taurus Aemilianus Konvention (Lewis) oder paradoxe Form

Konvention (Lewis) oder paradoxe Form (Luhmann)

XVIIIe - XXe siècle

Gestalt- und Sinnproblem - vom Standpunkt der Gestalttheorie -- II

Heiko / Quasthoff

Museumsgut

Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk Rutilius Taurus Aemilianus Konvention (Lewis) oder paradoxe FormInhaltsangabe: Problemstellung: Die Portfoliotheorie hat sich ber einen sehr langen Zeitraum entwickelt. So steht z. B. in dem auf ca. 500 n. Chr. datierten jdischen Talmud (hebr. Lehre, Lernen) sinngem, dass das Vermgen zu jeweils einem Drittel in ? Land, Geschften und liquiden Mitteln? gestreut angelegt werden soll. Nachdem in den 50er Jahren von Markowitz das weltweit bekannte ? klassische Selektionsmodell? entwickelt wurde, welches sich durch