Varianzreduzierende Verfahren der Monte-Carlo-Simulation und deren Anwendung bei der Bewertung von Bandbreitenoptionen formatIsbn:Softcover - 9783838633657 Mittlerweile sind diese Aufsätze und

Mittlerweile sind diese Aufsätze und Ergebnisse auch im Internet verfügbar

das die Grundlage für eine drahtgebundene

Es herrscht keine Einigkeit darüber

um die Margen der Hersteller weiter zu drücken

Eine Analyse ihrer Marktchancen unter besonderer Berücksichtigung der Anlegerperspektive

Varianzreduzierende Verfahren der Monte-Carlo-Simulation und deren Anwendung bei der Bewertung von Bandbreitenoptionen formatIsbn:Softcover - 9783838633657 Mittlerweile sind diese Aufsätze undInhaltsangabe: Einleitung: Seit Anfang der achtziger Jahre werden an den internationalen Finanzmrkten immer wieder neue derivative Finanzinstrumente entwickelt, zu denen sich keine Bewertung anhand einer analytischen Lsung finden lt. Eine Methode der Optionsbewertung neben der numerischen Integration ist die Schtzung des Optionspreises durch die sogenannte Monte Carlo Simulation. Die Monte Carlo Methode ist ein "Verfahren der stochastischen Simulation